Системы управления банковскими рисками

Банковские риски

Методология, бизнес-требования,
внедрение «под ключ»

Решение покрывает все функции управления
рисками и регулярную отчетность

Расчет и отчет по процентному риску (IRR report)
- Поддержка стресс тестов, использующих движение кривых процентных ставок
- Поддержка стресс тестов, использующих поведенческие модели
Расчет и отчет по разрывам ликвидности (Liquidity GAP Report)
- Статистический и динамический отчет
- Поддержка сценариев изменения баланса
- Поддержка what-if анализа
- Интеграции с планом фондирования и планом по кредитному портфелю (амортизационному плану)
Расчет нормативов ЦБ и прогноз по нормативам

Расчет нормативов ликвидности Н2,Н3,Н4,Н27,ПКЛ, НКЛ
Расчет и отчет по движению денежных средств

(Intrinsic Liquidity Report или Cash-Flow report

Кредитный риск
- Расчет кодов расшифровок 139-И, Н6,Н7,Р25
- Расчет по сделкам РЕПО (Repo) и Производным Финансовым Инструментам (Derivatives)
- Расчет КРС (Basel II – CCR-Current Exposure Method
Операционный риск

Расчет операционных рисков простым, ASA, AMA методами
Рыночный риск

Расчет рыночного риска (Market risk – The standardized measurement method) на ежедневной и ежемесячной основе
Standardized Approach/ IRB Approach

Расчет кредитного риска стандартным и методом, основанным на внутренних рейтингах

Расчет капитала
- Расчет компонентов капитала (B23 -Basel III) производится в разрезе 3-х уровней
- Расчет антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала (Basel III)
Расчет РСК (CVA - Basel III)

Согласно Приложению 8 к 139-И