IFRS 9

Методология, бизнес требования, внедрения “Под ключ”

6 месяцев на внедрение
под ключ
BIG 4 Разработка методологии совместно с компаниями "Большой четверки"
100% Соответствие требованиям IFRS 9
  • Обязательная отчетность для Банков с 2018г.
  • Новая классификация активов, SPPI тесты для определения категории
  • Новая модель обесценения, увеличение требований к резервированию
  • Сокращение времени и расходов на ручной сбор отчетности

Наш подход – бизнес интегратора

Роли и задачи в проекте

Мы бизнес интегратор

  • Минимальные усилия со стороны бизнеса.Наши бизнес аналитики проведут интервью, подготовят бизнес требования и согласуют их с Вами
  • Минимизация усилий со стороны ИТ БанкаВаша ИТ служба совместно с нашими системными аналитиками и архитекторами найдут оптимальное решение для Вашего Банка
  • Оптимальное решение Вашей задачиНаши эксперты по основным современным платформам и системам, совместно с Вами подберут наилучшее решение для Вашего Банка
  • Возьмем на себя функциональное тестированиеНаши специалисты протестируют разработанное решение на соответствие как функциональным, так и бизнес требованиям.

Структура решения

Решение покрывает все функции регуляторную отчетность IFRS 9

Классификация активов

Преднастроенная классификация активов

  • Активы, оцениваемые по мортизированной стоимости
  • Активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
  • Активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Преднастроенные модули и SPPI тесты

  • Бизнес-модель , целью которой является удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков

Возможность настройки и изменения моделей сотрудниками Банка

  • Тест на соответствие критерию
  • Ввод дополнительных параметров

Обесценение, резервы

Адаптация действующих в банке или создание с нуля моделей PD, LGD

  • Возможность изменения величины резервов путём использования разных горизонтов прогноза PD, LGD - на горизонте 12 мес. - на горизонте сделки
  • Учет влияния макроэкономических факторов в моделях дефолтов при расчете резерва
  • Настройка перехода от TTC принципа к PIT
  • Не ограниченное количество моделей
  • Версионность моделей
  • Изменение моделей PD на основании изменения макроэкономических показателей
  • История обесценения в разрезе портфелей и клиентов по 3 этапам обесценения
  • Подготовка проводок по учету резервов для передачи на исполнение в учетные системы Банка
  • Полный цикл процесса расчета обесценения от настроики и управления моделями до передачи проводок в учетные системы Банка

Учет хеджирования

Расчет и обоснование справедливой стоимости финансовых инструментов

  • Расчет справедливой стоимости финансовых инструментов
  • Управление отношениями хеджирования и мониторинг эффективности хеджирования
  • Открытая и расширяемая модель данных для поддержки учета хеджирования

Этапы реализации

Наши партнеры

Мы используем в своих решениях комбинацию лучших мировых технологий

Наши преимущества

Эксперты в банковском бизнесе

32

Бизнес-аналитика с реальным опытом работы на ключевых позициях в банках ТОП10

Масштабные проекты "Под ключ" с гарантией и сопровождением

56

Проектов от бизнес идей до реализации объемом более 700 человеко-дней

Остались вопросы?

Задайте вопрос Олегу Олег Огородников Руководитель практики "Банковские риски"