Банковские риски

Методология, бизнес требования, внедрения “Под ключ”

BASEL II,III Настройка в соответствии стандартам
ALM Управление ликвидностью
100% Настройка в соответствии с требованиями ЦБ
  • Повышение прозрачности и управляемости кредитными, операционными рисками
  • Контроль и прогноз рыночных рисков. Связь рыночных рисков с кредитными и операционными рисками
  • Прогноз и управление устойчивостью Банка
  • Сокращение времени и расходов на ручной сбор отчетности

Наш подход - подход от бизнеса

Стандартный проектный цикл

2 подхода к проектам

  • Минимальные усилия со стороны бизнеса Наши бизнес аналитики проведут интервью, подготовят бизнес требования и согласуют их с Вами
  • Минимальные усилия со стороны ИТ Банка. Ваша ИТ служба совместно с нашими системными аналитиками и архитекторами найдут оптимальное решение для Вашего Банка
  • Оптимальное решение Вашей задачи. Наши эксперты по основным современным платформам и системам, совместно с Вами подберут наилучшее решение для Вашего Банка
  • Возьмем на себя функциональное тестирование. Наши специалисты протестируют разработанное решение на соответствие как функциональным, так и бизнес требованиям

Структура решения

Решение покрывает все функции управления рисков и регулярную отчетность

  • Расчет и отчет по процентному риску (IRR report).
    Поддержка стресс тестов, использующих движение кривых процентных ставок
    Поддержка стресс тестов, использующих поведенческие модели
  • Расчет и отчет по разрывам ликвидности (Liquidity GAP Report)
    Статистический и динамический отчет
    Поддержка сценариев изменения баланса
    Поддержка what-if анализа
    Интеграции с планом фондирования и планом по кредитному портфелю (амортизационному плану)
  • Расчет нормативов ЦБ и прогноз по нормативам
    Расчет нормативов ликвидности Н2,Н3,Н4,Н27,ПКЛ, НКЛ
  • Расчет и отчет по движению денежных средств (Intrinsic Liquidity Report или Cash-Flow report)
  • Кредитный риск
    Расчет кодов расшифровок 139-И, Н6,Н7,Р25
    Расчет по сделкам РЕПО (Repo) и Производным Финансовым Инструментам (Derivatives)
    Расчет КРС (Basel II – CCR-Current Exposure Method)
  • Операционный риск
    Расчет операционных рисков простым, ASA, AMA
  • Рыночный риск
    Расчет рыночного риска (Market risk – The standardised measurement method) на ежедневной и ежемесячной основе
  • Standardized Approach/ IRB Approach
    Расчет кредитного риска стандартным и методом основанным на внутренних рейтингов
  • Расчет капитала
    Расчет компонентов Капитала (B23 -Basel III) производится в разрезе 3-х уровней
    Расчет антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала (Basel III)
  • Расчет РСК (CVA - Basel III)
    согласно Приложению 8 к 139-И

Этапы реализации

Наши партнеры

Мы используем в своих решениях комбинацию лучших мировых технологий

Наши преимущества

Эксперты в банковском бизнесе

32

Бизнес-аналитика с реальным опытом работы на ключевых позициях в банках ТОП10

Масштабные проекты "Под ключ" с гарантией и сопровождением

56

Проектов от бизнес идей до реализации объемом более 700 человеко-дней

Остались вопросы?

Задайте вопрос Олегу Олег Огородников Руководитель практики "Банковские риски"